Här följer ännu en del om RSI fungerar på STH-börsens aktier eller inte?
Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde. Nu är det ju så att Stockholmsbörsen är egentligen en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att det följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv. Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.
Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värt att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. Nästa inlägg kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” med.